Сравнение QTAP с XOMX
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and XOMX (Direxion Daily XOM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTAP returned 21.61% vs 81.54% for XOMX. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QTAP charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for XOMX.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и XOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у XOMX с доходностью 46.54%.
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
XOMX
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- 46.54%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $241.79K | $219.11K | $201.05K | |
| $1.33M | $1.20M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам QTAP и XOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 24.37% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 46.54% | 17.15% |
Correlation
The correlation between QTAP and XOMX is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов QTAP и XOMX
Секторы
QTAP
XOMX
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QTAP
XOMX
-
Коммуникационные услуги
QTAP
XOMX
-
Потребительский циклический сектор
QTAP
XOMX
-
Потребительский защитный сектор
QTAP
XOMX
-
Здравоохранение
QTAP
XOMX
-
Промышленность
QTAP
XOMX
-
Коммунальные услуги
QTAP
XOMX
-
Сырьевые материалы
QTAP
XOMX
-
Энергетика
QTAP
XOMX
Финансовые услуги
QTAP
XOMX
-
Недвижимость
QTAP
XOMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. XOMX — Ранг доходности на риск
QTAP
XOMX
Сравнение QTAP c XOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | XOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.27 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 2.07 | +5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.02 | 4.93 | +32.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и XOMX
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки XOMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и XOMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -39.64% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -39.64% | +36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.16% | +26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -10.91% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 16.60% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и XOMX
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.79%, в то время как у Direxion Daily XOM Bull 2X Shares (XOMX) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | XOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 14.02% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 41.39% | -35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 49.99% | -43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 48.40% | -29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 48.40% | -29.85% |
Сравнение комиссий QTAP и XOMX
QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и XOMX
QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
XOMX Direxion Daily XOM Bull 2X Shares | 1.79% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
QTAP and XOMX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMX has higher volatility (14.02%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs XOMX's -39.64%.
On 1-year performance, XOMX leads with 81.54% vs 21.61% for QTAP. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMX has performed better with a 81.54% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for XOMX.
XOMX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 1.07% for XOMX.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и XOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор