Сравнение QTAP с NTSD
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTAP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 11.11% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between QTAP and NTSD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. NTSD — Ранг доходности на риск
QTAP
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTAP c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и NTSD
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -5.58% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.97% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.09% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 25.11% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 25.11% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 25.11% | -6.39% |
Сравнение комиссий QTAP и NTSD
QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и NTSD
Ни QTAP, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTAP and NTSD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
QTAP and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор