PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSB.TO с QCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSB.TO с QCN.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) and QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - QSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by Mackenzie, while QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index. QSB.TO is actively managed, while QCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, QSB.TO returned 2.22%/yr vs 15.41%/yr for QCN.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QSB.TO и QCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSB.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 12.81%.

QSB.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.28%
1 год
3.29%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

QCN.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
8.27%
С начала года
12.81%
1 год
33.26%
3 года*
24.00%
5 лет*
15.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSB.TO и QCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSB.TO
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF		1.28%3.74%5.59%5.22%-3.90%-1.16%4.58%4.15%0.90%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		12.81%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%

Correlation

The correlation between QSB.TO and QCN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.11

Over the past year, QSB.TO and QCN.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с QSB.TO:
QSB.TO с DCS.TOQSB.TO с MCSB.TOQSB.TO с RUSB.TOQSB.TO с TUSB.TOQSB.TO с ZSDB.TOQSB.TO с MGRW.TOQSB.TO с QDXH.TO
Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с ACWV

Доходность на риск

QSB.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSB.TO
Ранг доходности на риск QSB.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSB.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSB.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSB.TOQCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.51

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.27

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.54

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

16.07

-7.32

QSB.TO vs. QCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSB.TO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа QCN.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSB.TO и QCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSB.TO и QCN.TO

Максимальная просадка QSB.TO за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSB.TO и QCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSB.TOQCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-36.90%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-9.43%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.26%

-12.26%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-16.37%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.17%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-3.63%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.08%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QSB.TO и QCN.TO

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) составляет 0.52%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что QSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSB.TOQCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.12%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

10.88%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

13.29%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

13.26%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

15.67%

-13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSB.TO и QCN.TO

Дивидендная доходность QSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности QCN.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		1.95%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.03%3.07%2.73%
QSB.TO
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF		2.83%2.96%3.13%2.63%2.02%2.21%1.60%2.22%1.91%

Часто задаваемые вопросы

QSB.TO and QCN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while QCN.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSB.TO и QCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор