PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с QCGLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с QCGLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. QCGLIX - это пассивный фонд от TIAA, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и QCGLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и QCGLIX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		-2.41%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QCGLIX с доходностью -2.41%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGLIX

1 день
3.15%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
0.88%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

CREF Global Equities Account - R3

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с FRIFXQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с CAEIXQCGLIX с FMIEXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с VGPMX

Сравнение комиссий QREARX и QCGLIX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCGLIX в 0.24%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3

Доходность на риск

QREARX vs. QCGLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c QCGLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXQCGLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

1.39

+3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.93

+5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.28

+1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

1.64

+8.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

7.20

+33.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. QCGLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа QCGLIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и QCGLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXQCGLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.39

+3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.86

+1.26

Корреляция

Корреляция между QREARX и QCGLIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и QCGLIX

Ни QREARX, ни QCGLIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QREARX и QCGLIX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки QCGLIX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и QCGLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXQCGLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-18.15%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-12.13%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.46%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.37%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.77%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и QCGLIX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXQCGLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.65%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

10.57%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

16.01%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

16.05%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

16.05%

-14.29%