PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQU.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Global X and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQU.TO returned 18.80%/yr vs 19.16%/yr for ZNQ.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQU.TO charges 1.46%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью 20.69%.

QQU.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-5.10%
С начала года
28.55%
6 месяцев
24.38%
1 год
57.40%
3 года*
41.80%
5 лет*
18.80%
10 лет*
34.03%

ZNQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
0.80%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.25%
1 год
37.24%
3 года*
29.67%
5 лет*
19.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQU.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		28.55%26.77%40.01%114.00%-61.73%52.24%83.67%52.16%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		20.69%14.95%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.53%

Correlation

The correlation between QQU.TO and ZNQ.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between QQU.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQU.TO и ZNQ.TO

Секторы
QQU.TO
ZNQ.TO

Технологии

58.5%
56.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.2%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQU.TO
58.5%
ZNQ.TO
56.4%

Коммуникационные услуги

QQU.TO
14.3%
ZNQ.TO
14.9%

Потребительский циклический сектор

QQU.TO
11.4%
ZNQ.TO
11.8%

Потребительский защитный сектор

QQU.TO
6.4%
ZNQ.TO
7.2%

Здравоохранение

QQU.TO
3.7%
ZNQ.TO
3.9%

Промышленность

QQU.TO
2.8%
ZNQ.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQU.TO
1.2%
ZNQ.TO
1.2%

Сырьевые материалы

QQU.TO
1.0%
ZNQ.TO
1.1%

Энергетика

QQU.TO
0.5%
ZNQ.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQU.TO
0.2%
ZNQ.TO
0.2%

Недвижимость

QQU.TO
0.1%
ZNQ.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с XQQ.TOQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

QQU.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQU.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.14

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.06

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

9.56

-2.16

QQU.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQU.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-32.09%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.24%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.00%

-22.67%

-20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.81%

-32.09%

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-2.95%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-6.59%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

3.91%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и ZNQ.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQU.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

8.65%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

14.21%

+14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

17.45%

+18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.45%

21.11%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.09%

22.44%

+22.65%

Сравнение комиссий QQU.TO и ZNQ.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и ZNQ.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.21%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQU.TO and ZNQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.46% for QQU.TO and 0.39% for ZNQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQU.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор