PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

QQQY.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и ZWU.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

QQQY.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.84

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.37

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.50

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.31

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.37

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и ZWU.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-37.41%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-6.71%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-0.65%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.42%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.80%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и ZWU.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

2.44%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

5.27%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

9.11%

+17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

10.34%

+46,639.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

14.15%

+46,635.62%