PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQC-F.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 37.09% for QQC-F.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQY.TO показывает доходность 19.46%, а QQC-F.TO немного ниже – 19.18%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%13.53%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and QQC-F.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between QQQY.TO and QQC-F.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и QQC-F.TO

Секторы
QQQY.TO
QQC-F.TO

Технологии

79.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.3%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
QQC-F.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
QQC-F.TO
12.3%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
QQC-F.TO
2.8%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
7.7%

Энергетика

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
0.2%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
4.2%

Недвижимость

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

QQC-F.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

10.53

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.92

-0.90

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-36.03%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-13.16%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.73%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.50%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QQC-F.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.48%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.08%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.89%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

22.44%

+134,172.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

22.54%

+134,172.49%

Сравнение комиссий QQQY.TO и QQC-F.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQY.TO and QQC-F.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор