PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 42.76% for HXQ.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQY.TO charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%9.88%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and HXQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between QQQY.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и HXQ.TO

Секторы
QQQY.TO
HXQ.TO

Технологии

79.0%
55.9%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.2%

Промышленность

0.3%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
HXQ.TO
55.9%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
HXQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
HXQ.TO
13.2%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
HXQ.TO
3.1%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

HXQ.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

HXQ.TO
4.4%

Энергетика

QQQY.TO

-

HXQ.TO
0.5%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

HXQ.TO
0.3%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

HXQ.TO
4.4%

Недвижимость

QQQY.TO

-

HXQ.TO
0.2%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

HXQ.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

QQQY.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.75

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.60

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.46

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

11.12

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.08

-1.06

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-31.60%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.43%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.56%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.75%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и HXQ.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) имеют волатильность 4.81% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.82%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.61%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

20.75%

+134,174.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

20.83%

+134,174.20%

Сравнение комиссий QQQY.TO и HXQ.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Horizons. Their fees differ too: 0.74% for QQQY.TO and 0.25% for HXQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор