PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQY.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.L с NESP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.L is actively managed, while NESP.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 16.79% vs 28.51% for NESP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.L показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.

QQQY.L

1 день
-2.14%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
6.40%
С начала года
7.53%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.95%
1 год
28.51%
3 года*
24.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		7.53%14.17%-2.12%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		15.95%21.29%7.21%

Correlation

The correlation between QQQY.L and NESP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between QQQY.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с QQQIQQQY.L с MSTYQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с VOOQQQY.L с SPYY.LQQQY.L с MAGD.L
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

QQQY.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQY.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.59

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.24

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.35

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

7.90

-1.30

QQQY.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа NESP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY.L и NESP.L

Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-49.60%

+30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-12.18%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-4.32%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-18.74%

+14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.62%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.L и NESP.L

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеют волатильность 7.03% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.75%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.16%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

18.07%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

24.76%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

24.76%

-2.77%

Сравнение комиссий QQQY.L и NESP.L

QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.L и NESP.L

Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 74.00%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		74.00%120.63%8.51%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.L and NESP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор