PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQL.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. QQQL.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 54.14% vs 44.04% for ENCC.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QQQL.TO charges 0.49%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность 26.16%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

QQQL.TO

1 день
-1.84%
1 месяц
14.34%
С начала года
26.16%
6 месяцев
22.04%
1 год
54.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		26.16%16.16%24.06%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%1.91%

Correlation

The correlation between QQQL.TO and ENCC.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с HHIS.TOQQQL.TO с USSL.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

QQQL.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
3.16

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.22

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

18.57

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.00

+1.33

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQL.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-89.91%

+62.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-8.48%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.24%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-39.81%

+34.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.38%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и ENCC.TO

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQL.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.70%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.31%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

14.05%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

23.03%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

29.04%

-3.31%

Сравнение комиссий QQQL.TO и ENCC.TO

QQQL.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и ENCC.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQL.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQL.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQL.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

QQQL.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.49% for QQQL.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор