PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

QQQL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и CASH.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

10.40

-9.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

32.87

-31.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

7.68

-6.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

115.33

-113.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

477.09

-473.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

10.40

-9.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

5.51

-4.83

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и CASH.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и CASH.TO

QQQL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-0.80%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-0.02%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-0.01%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

0.00%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.00%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и CASH.TO

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

0.05%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

0.15%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

0.22%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

0.62%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

0.62%

+25.20%