PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ5.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. QQQ5.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, QQQ5.L returned 199.62% vs 28.73% for JEPQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQ5.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность 91.93%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%7.80%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between QQQ5.L and JEPQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQ5.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ5.L и JEPQ.L

Секторы
QQQ5.L
JEPQ.L

Технологии

54.2%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QQQ5.L
54.2%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQ5.L
15.5%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

QQQ5.L
12.2%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

QQQ5.L
7.6%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

QQQ5.L
4.2%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

QQQ5.L
2.8%
JEPQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

QQQ5.L
1.4%
JEPQ.L
1.3%

Сырьевые материалы

QQQ5.L
1.2%
JEPQ.L
1.0%

Энергетика

QQQ5.L
0.6%
JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

QQQ5.L
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

QQQ5.L
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

QQQ5.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ5.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.46

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.48

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

15.39

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ5.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ5.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.08

-1.12

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и JEPQ.L

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ5.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-20.10%

-76.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.84%

-8.28%

-48.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-0.84%

-30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.53%

-2.77%

-72.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

1.87%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и JEPQ.L

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ5.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

1.99%

+22.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

8.97%

+49.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.70%

11.95%

+67.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

15.99%

+90.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

15.99%

+90.01%

Сравнение комиссий QQQ5.L и JEPQ.L

QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и JEPQ.L

QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ5.L and JEPQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for QQQ5.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор