PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с LIFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с LIFE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and LIFE.TO (Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while LIFE.TO is a fund fund. Over the past year, QQCL.TO returned 41.56% vs 3.03% for LIFE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и LIFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у LIFE.TO с доходностью -6.17%.

QQCL.TO

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
18.82%
6 месяцев
19.27%
1 год
41.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIFE.TO

1 день
0.12%
1 месяц
3.04%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.01%
1 год
3.03%
3 года*
3.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и LIFE.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		18.82%13.10%41.38%4.96%
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		-6.17%12.76%2.20%2.87%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and LIFE.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и LIFE.TO

Секторы
QQCL.TO
LIFE.TO

Технологии

50.0%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.6%

-

Здравоохранение

5.3%
100.0%

Промышленность

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQCL.TO
50.0%
LIFE.TO

-

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
LIFE.TO

-

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
LIFE.TO

-

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
LIFE.TO

-

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
LIFE.TO
100.0%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
LIFE.TO

-

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
LIFE.TO

-

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
LIFE.TO

-

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
LIFE.TO

-

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
LIFE.TO

-

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
LIFE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с LIFE.TO:
LIFE.TO с XHC.TOLIFE.TO с SURILIFE.TO с PRM.TOLIFE.TO с VRPLIFE.TO с VDY.TOLIFE.TO с VHTLIFE.TO с HHL.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. LIFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LIFE.TO
Ранг доходности на риск LIFE.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIFE.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIFE.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIFE.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIFE.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIFE.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c LIFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCL.TOLIFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.21

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.42

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.23

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

0.58

+13.70

QQCL.TO vs. LIFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа LIFE.TO равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и LIFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и LIFE.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки LIFE.TO в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и LIFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOLIFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-20.04%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-13.29%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.98%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.32%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.24%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и LIFE.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund (LIFE.TO) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOLIFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.44%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.27%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.31%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

13.46%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

14.98%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и LIFE.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что сопоставимо с доходностью LIFE.TO в 13.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LIFE.TO
Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund		13.29%11.83%10.90%9.24%8.20%6.46%7.09%6.33%4.84%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.37%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and LIFE.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и LIFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор