Сравнение QQCL.TO с HBNK.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. QQCL.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCL.TO показывает доходность 20.29%, а HBNK.TO немного выше – 21.25%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 24.77% | 14.42% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and HBNK.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
HBNK.TO
Сравнение QQCL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.92 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 7.52 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 32.68 | -17.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 4.98 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.72 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -14.78% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.48% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.33% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.32% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.95% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.30% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 11.33% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 12.80% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 12.75% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 12.75% | +7.62% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и HBNK.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while HBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор