PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

QQCI.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий QQCI.TO и XGRO.TO

XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

QQCI.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.43

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.33

+0.58

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и XGRO.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-47.97%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.78%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.80%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.56%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.21%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.00%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.73%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.61%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

13.49%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

10.88%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

12.20%

+3.59%