PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 34.40% for QQCC.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCI.TO показывает доходность 15.83%, а QQCC.TO немного выше – 16.38%.

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%13.33%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and QQCC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between QQCI.TO and QQCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCI.TO и QQCC.TO

Секторы
QQCI.TO
QQCC.TO

Технологии

53.8%
50.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCI.TO
53.8%
QQCC.TO
50.5%

Коммуникационные услуги

QQCI.TO
15.8%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

QQCI.TO
12.3%
QQCC.TO
12.6%

Потребительский защитный сектор

QQCI.TO
7.7%
QQCC.TO
8.6%

Здравоохранение

QQCI.TO
4.2%
QQCC.TO
5.1%

Промышленность

QQCI.TO
2.8%
QQCC.TO
3.3%

Коммунальные услуги

QQCI.TO
1.4%
QQCC.TO
1.5%

Сырьевые материалы

QQCI.TO
1.1%
QQCC.TO
1.3%

Энергетика

QQCI.TO
0.6%
QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

QQCI.TO
0.2%
QQCC.TO
0.2%

Недвижимость

QQCI.TO
0.1%
QQCC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.65

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.24

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

15.75

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.00

+1.51

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-36.70%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.15%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.48%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.37%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.19%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и QQCC.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

10.04%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.77%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.58%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.29%

-1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Invesco and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор