PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с PSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с PSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and PSB.TO (Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PSB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 24.39% vs 3.94% for PSB.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и PSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у PSB.TO с доходностью 1.49%.

QQCI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
10.47%
С начала года
12.92%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.49%
1 год
3.94%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.93%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и PSB.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		12.92%12.64%11.81%
PSB.TO
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF		1.49%4.68%2.49%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and PSB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с PSB.TO:
PSB.TO с QQC-F.TOPSB.TO с ESG.TOPSB.TO с ZIC.TOPSB.TO с ESGC.TOPSB.TO с XHB.TOPSB.TO с EQLI.TOPSB.TO с EQL.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. PSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSB.TO
Ранг доходности на риск PSB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSB.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c PSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCI.TOPSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.44

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.04

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.86

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.73

+1.96

QQCI.TO vs. PSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSB.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и PSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и PSB.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки PSB.TO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и PSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOPSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-13.24%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.38%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.28%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.00%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.45%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и PSB.TO

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (PSB.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOPSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.68%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

1.95%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

2.75%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

3.32%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

4.85%

+11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и PSB.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PSB.TO в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSB.TO
Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF		3.21%3.18%3.12%3.09%3.13%2.91%2.74%3.00%3.37%3.61%4.01%4.04%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.06%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and PSB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQCI.TO is categorized as Nasdaq-100, while PSB.TO is Corporate Bonds. QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index, while PSB.TO tracks FTSE Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и PSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор