Сравнение QQCE.TO с ZNQ.TO
QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index while ZNQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 29.53%/yr for ZNQ.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCE.TO показывает доходность 22.94%, а ZNQ.TO немного ниже – 22.24%.
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 5.17% |
Correlation
The correlation between QQCE.TO and ZNQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, QQCE.TO and ZNQ.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
ZNQ.TO
Сравнение QQCE.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.40 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 10.71 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -32.09% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.50% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -22.67% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.42% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -6.63% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.96% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и ZNQ.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.49% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.99% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.68% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.81% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 22.33% | -1.63% |
Сравнение комиссий QQCE.TO и ZNQ.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQCE.TO and ZNQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор