Сравнение QQCC.TO с QQQT.TO
QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 62.89% for QQQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for QQQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCC.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 33.48% | 6.29% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 15.37% |
Correlation
The correlation between QQCC.TO and QQQT.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between QQCC.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCC.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
QQCC.TO
QQQT.TO
Сравнение QQCC.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCC.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.64 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 13.73 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCC.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.42 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQCC.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCC.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -30.32% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -17.37% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.87% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.10% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.59% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCC.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCC.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.65% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 17.18% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 21.68% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.24% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 26.24% | -8.95% |
Сравнение комиссий QQCC.TO и QQQT.TO
QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQT.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCC.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.25% for QQQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор