PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQCC.TO показывает доходность 16.38%, а QQCI.TO немного ниже – 15.83%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%13.33%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQCI.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.78

The correlation between QQCC.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQCI.TO

Секторы
QQCC.TO
QQCI.TO

Технологии

50.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QQCI.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QQCI.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QQCI.TO
4.2%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QQCI.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QQCI.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QQCI.TO
1.1%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQCI.TO
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQCI.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.58

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.58

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

16.23

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.51

-1.51

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-18.95%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.62%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.16%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-3.10%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.14%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQCI.TO

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.24%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.38%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

12.97%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.53%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.53%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQCI.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности QQCI.TO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор