Сравнение QQCC.TO с ENCC.TO
QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCC.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции QQCC.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.38% соответственно.
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам QQCC.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 33.48% | 35.99% | -8.51% | 7.92% | -3.26% | 16.18% | -15.89% | 18.77% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between QQCC.TO and ENCC.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between QQCC.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQCC.TO и ENCC.TO
Секторы
QQCC.TO
ENCC.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
QQCC.TO
ENCC.TO
Финансовые услуги
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Недвижимость
QQCC.TO
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCC.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
QQCC.TO
ENCC.TO
Сравнение QQCC.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCC.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 5.22 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 18.57 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 3.16 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QQCC.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -89.91% | +53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.48% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.24% | -16.67% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -25.57% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -82.16% | +45.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -1.24% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -39.81% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCC.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCC.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.70% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.31% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 14.05% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 23.03% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 29.04% | -11.75% |
Сравнение комиссий QQCC.TO и ENCC.TO
QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCC.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
QQCC.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор