PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. QQC.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 28.79%/yr vs 45.50%/yr for FINN.NEO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 38.96%.

QQC.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.53%
С начала года
20.02%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.91%
3 года*
28.79%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.12%
С начала года
38.96%
6 месяцев
36.95%
1 год
64.44%
3 года*
45.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		20.02%15.38%35.74%19.71%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		38.96%20.61%58.65%21.40%

Correlation

The correlation between QQC.TO and FINN.NEO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.84

The correlation between QQC.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с TECI.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.65

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.34

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.42

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

17.37

-7.85

QQC.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-25.66%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.94%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-25.66%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-4.30%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.99%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.72%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 8.52%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

11.88%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

19.96%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

24.47%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.47%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

22.47%

-1.46%

Сравнение комиссий QQC.TO и FINN.NEO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 1.13% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор