Сравнение QQC-F.TO с ZMMK.TO
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. QQC-F.TO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, QQC-F.TO returned 24.62%/yr vs 3.82%/yr for ZMMK.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 1.11%.
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- 20.71%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 15.07% | 18.79% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 2.76% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 1.11% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and ZMMK.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
ZMMK.TO
Сравнение QQC-F.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQC-F.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.22 | -3.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 62.17 | -59.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 348.18 | -339.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -0.16% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -0.04% | -12.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -0.08% | -22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | 0.00% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -0.00% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.01% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и ZMMK.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 0.07% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 0.19% | +14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 0.27% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 0.34% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 0.34% | +22.30% |
Сравнение комиссий QQC-F.TO и ZMMK.TO
QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC-F.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.
QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and BMO. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор