PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с PFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с PFL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 19.30%/yr vs 2.16%/yr for PFL.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и PFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у PFL.TO с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции PFL.TO по среднегодовой доходности: 19.30% против 2.16% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.04%
1 год
22.02%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.30%

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.26%
С начала года
1.31%
1 год
2.72%
3 года*
3.74%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и PFL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		12.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%4.53%5.09%1.78%0.25%0.91%1.80%1.09%1.46%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and PFL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. PFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c PFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC-F.TOPFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
3.36

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
5.90

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.81

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

17.78

-16.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

58.11

-52.23

QQC-F.TO vs. PFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PFL.TO равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и PFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и PFL.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки PFL.TO в -2.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и PFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOPFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-2.07%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-0.15%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-0.22%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-0.30%

-35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-2.07%

-33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

0.00%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-0.08%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

0.05%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и PFL.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOPFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

0.22%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

0.55%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

0.82%

+17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

0.97%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

1.33%

+21.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и PFL.TO

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PFL.TO в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and PFL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while PFL.TO is Canadian Government Bonds. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и PFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор