Сравнение QOZ.AX с BHYB.AX
QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) and BHYB.AX (BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF) are both exchange-traded funds - QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index, while BHYB.AX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Australian Banking Preferred Shares Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QOZ.AX returned 8.31%/yr vs 3.41%/yr for BHYB.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QOZ.AX charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BHYB.AX.
Доходность
Сравнение доходности QOZ.AX и BHYB.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QOZ.AX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у BHYB.AX с доходностью 1.65%.
QOZ.AX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 8.87%
BHYB.AX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QOZ.AX и BHYB.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 4.61% | 14.57% | 8.09% | 8.49% | 3.17% | 7.46% |
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 1.65% | 3.04% | 5.62% | 2.68% | 1.66% | 3.18% |
Correlation
The correlation between QOZ.AX and BHYB.AX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QOZ.AX vs. BHYB.AX — Ранг доходности на риск
QOZ.AX
BHYB.AX
Сравнение QOZ.AX c BHYB.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) и BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QOZ.AX | BHYB.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.58 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.66 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QOZ.AX и BHYB.AX
Максимальная просадка QOZ.AX за все время составила -37.05%, что больше максимальной просадки BHYB.AX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QOZ.AX и BHYB.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QOZ.AX | BHYB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.05% | -5.16% | -31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -1.29% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -2.62% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -5.16% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.67% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.50% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QOZ.AX и BHYB.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF (BHYB.AX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что QOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYB.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QOZ.AX | BHYB.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.72% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 1.99% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 2.51% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 3.32% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 3.31% | +11.37% |
Сравнение комиссий QOZ.AX и BHYB.AX
QOZ.AX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BHYB.AX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QOZ.AX и BHYB.AX
Дивидендная доходность QOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BHYB.AX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYB.AX BetaShares Australian Major Bank Hybrids Index ETF | 3.33% | 3.69% | 4.34% | 4.44% | 2.79% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QOZ.AX BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF | 2.28% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 4.97% | 3.96% | 3.30% | 6.45% | 4.28% | 1.82% | 3.62% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
QOZ.AX and BHYB.AX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BHYB.AX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB.AX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QOZ.AX.
QOZ.AX is categorized as Large Cap Value Equities, while BHYB.AX is Preferred Stock/Convertible Bonds. QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index, while BHYB.AX tracks Solactive Australian Banking Preferred Shares Index. Their fees differ too: 0.40% for QOZ.AX and 0.35% for BHYB.AX.
Подберите оптимальное распределение для QOZ.AX и BHYB.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор