Сравнение QMNV с NVDO
QMNV (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMNV charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности QMNV и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNV показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 14.63%.
QMNV
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMNV и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 5.99% | 6.56% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
Correlation
The correlation between QMNV and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNV vs. NVDO — Ранг доходности на риск
QMNV
NVDO
Сравнение QMNV c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNV | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.08 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок QMNV и NVDO
Максимальная просадка QMNV за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNV и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -16.25% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.14% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.97% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNV и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 32.39% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 32.39% | -21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 32.39% | -21.28% |
Сравнение комиссий QMNV и NVDO
QMNV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNV и NVDO
QMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMNV and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QMNV.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for QMNV.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for QMNV and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для QMNV и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор