Сравнение QMNV с NVDO
QMNV (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMNV charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности QMNV и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNV показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
QMNV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.72%
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 20.89%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам QMNV и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 7.17% | 6.56% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between QMNV and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNV vs. NVDO — Ранг доходности на риск
QMNV
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMNV c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November (QMNV) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNV | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMNV и NVDO
Максимальная просадка QMNV за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNV и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -16.25% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -4.73% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.95% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNV и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNV | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 30.80% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 30.80% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 30.80% | -19.93% |
Сравнение комиссий QMNV и NVDO
QMNV берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNV и NVDO
QMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMNV and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QMNV.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for QMNV.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for QMNV and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для QMNV и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор