PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMAX.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMAX.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QMAX.TO is actively managed, while ZNQ.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 42.32% for ZNQ.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QMAX.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.

QMAX.TO

1 день
-1.43%
1 месяц
13.37%
С начала года
20.31%
6 месяцев
17.49%
1 год
42.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMAX.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)202520242023
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		20.31%16.57%37.65%16.15%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%14.38%

Correlation

The correlation between QMAX.TO and ZNQ.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between QMAX.TO and ZNQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMAX.TO и ZNQ.TO

Секторы
QMAX.TO
ZNQ.TO

Технологии

69.2%
54.1%

Коммуникационные услуги

18.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QMAX.TO
69.2%
ZNQ.TO
54.1%

Коммуникационные услуги

QMAX.TO
18.3%
ZNQ.TO
15.5%

Потребительский циклический сектор

QMAX.TO
12.5%
ZNQ.TO
12.2%

Сырьевые материалы

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
1.2%

Потребительский защитный сектор

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
7.6%

Энергетика

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
0.6%

Финансовые услуги

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
0.2%

Здравоохранение

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
4.2%

Промышленность

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
3.1%

Недвижимость

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QMAX.TO

-

ZNQ.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

QMAX.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMAX.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMAX.TOZNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.71

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.53

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.40

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.71

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMAX.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMAX.TO на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZNQ.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMAX.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMAX.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.06

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QMAX.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и ZNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMAX.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-32.09%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.86%

-12.50%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.42%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.63%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.96%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QMAX.TO и ZNQ.TO

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMAX.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.49%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

11.99%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

15.68%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

20.81%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

22.33%

+1.33%

Сравнение комиссий QMAX.TO и ZNQ.TO

QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMAX.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.47%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Часто задаваемые вопросы

QMAX.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.39% for ZNQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и ZNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор