Сравнение QLFRX с QHFRX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both mutual funds - QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFRX charges 6.20%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QHFRX с доходностью 3.55%.
QLFRX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.25% | 6.80% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QLFRX and QHFRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFRX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и QHFRX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -13.76% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.41% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -4.95% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.35% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.35% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.35% | -0.51% |
Сравнение комиссий QLFRX и QHFRX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и QHFRX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and QHFRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор