Сравнение QLFRX с QHFRX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both mutual funds - QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLFRX charges 6.20%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у QHFRX с доходностью -2.03%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -2.03% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QLFRX and QHFRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFRX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и QHFRX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -13.76% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.77% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.99% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.29% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.29% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.29% | -0.48% |
Сравнение комиссий QLFRX и QHFRX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и QHFRX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QLFRX and QHFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор