Сравнение QLFRX с JAKRX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 12.80%.
QLFRX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.25% | 6.80% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 12.80% | 2.81% |
Correlation
The correlation between QLFRX and JAKRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
QLFRX
JAKRX
Сравнение QLFRX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.97 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и JAKRX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -5.16% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.66% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.80% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и JAKRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 7.43% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.29% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.29% | +8.55% |
Сравнение комиссий QLFRX и JAKRX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и JAKRX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JAKRX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.18% | 8.10% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and JAKRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор