Сравнение QLFRX с JAKRX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 11.12%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 11.12% | 2.57% |
Correlation
The correlation between QLFRX and JAKRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAKRX
Сравнение QLFRX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и JAKRX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -5.16% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.40% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -0.96% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и JAKRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 7.87% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.50% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 7.50% | +9.31% |
Сравнение комиссий QLFRX и JAKRX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и JAKRX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности JAKRX в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.29% | 8.10% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and JAKRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор