Сравнение QLFNX с QMFRX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 11.68%.
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.68% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QMFRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.19 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QMFRX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -10.27% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.26% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.30% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.30% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.30% | +1.63% |
Сравнение комиссий QLFNX и QMFRX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QMFRX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QMFRX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.42% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and QMFRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор