Сравнение QLFNX с QMFRX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 7.06%.
QLFNX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -3.58% | 6.71% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 7.06% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QMFRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QMFRX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -10.27% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.14% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.57% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.80% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.80% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.80% | +2.10% |
Сравнение комиссий QLFNX и QMFRX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QMFRX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QMFRX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLFNX and QMFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор