Сравнение QLFNX с QMFIX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QMFIX (AQR MS Fusion Fund Class I) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMFIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLFNX charges 6.55%/yr vs 3.55%/yr for QMFIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QMFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QMFIX с доходностью 11.51%.
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 11.51% | 3.63% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QMFIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFNX c QMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR MS Fusion Fund Class I (QMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.17 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QMFIX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки QMFIX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QMFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -10.27% | -4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.25% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QMFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.32% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.32% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.32% | +1.61% |
Сравнение комиссий QLFNX и QMFIX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QMFIX в 3.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QMFIX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QMFIX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
QMFIX AQR MS Fusion Fund Class I | 0.41% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and QMFIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QMFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор