PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QILGX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QILGX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QILGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QILGX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QILGX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		-9.18%19.46%40.83%39.63%-24.86%9.02%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QILGX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

QILGX

1 день
3.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.82%
1 год
18.03%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.94%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий QILGX и QAMNX

QILGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

QILGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QILGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QILGXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.90

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.97

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

5.71

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QILGX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QILGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QILGX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QILGXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между QILGX и QAMNX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QILGX и QAMNX

Дивидендная доходность QILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		3.41%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QILGX и QAMNX

Максимальная просадка QILGX за все время составила -53.48%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QILGX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QILGXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.48%

-17.97%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.55%

-4.16%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-0.42%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-5.25%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

1.44%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QILGX и QAMNX

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QILGXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.03%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

4.88%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

6.38%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

14.04%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

14.04%

+7.18%