Сравнение QHFRX с TNMIX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QHFRX charges 6.59%/yr vs 0.85%/yr for TNMIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и TNMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 8.24%.
QHFRX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNMIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам QHFRX и TNMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -3.55% | 5.06% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 8.24% | 1.11% |
Correlation
The correlation between QHFRX and TNMIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFRX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск
QHFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNMIX
Сравнение QHFRX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFRX | TNMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и TNMIX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и TNMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | TNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -17.21% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -2.75% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.77% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и TNMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | TNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 7.89% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 7.70% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 7.16% | +10.19% |
Сравнение комиссий QHFRX и TNMIX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии TNMIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и TNMIX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 2.01% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and TNMIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и TNMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор