Сравнение QHFRX с QHFNX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QHFRX charges 6.59%/yr vs 6.94%/yr for QHFNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и QHFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QHFRX показывает доходность 3.55%, а QHFNX немного ниже – 3.38%.
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и QHFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QHFRX and QHFNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFRX c QHFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFRX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и QHFNX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, примерно равная максимальной просадке QHFNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и QHFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -13.87% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и QHFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.24% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.24% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.24% | +0.11% |
Сравнение комиссий QHFRX и QHFNX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что меньше комиссии QHFNX в 6.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и QHFNX
Ни QHFRX, ни QHFNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QHFRX and QHFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и QHFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор