Сравнение QHFNX с QHFRX
QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QHFNX charges 6.94%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QHFNX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFNX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у QHFRX с доходностью -3.55%.
QHFNX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -3.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- -3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFNX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | -3.81% | 4.97% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | -3.55% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QHFNX and QHFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFNX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFNX и QHFRX
Максимальная просадка QHFNX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFNX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -13.76% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.23% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.00% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFNX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFNX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 17.35% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.35% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.35% | -0.09% |
Сравнение комиссий QHFNX и QHFRX
QHFNX берет комиссию в 6.94%, что несколько больше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFNX и QHFRX
Ни QHFNX, ни QHFRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QHFNX and QHFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QHFNX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор