Сравнение QHFIX с TNMIX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 0.85%/yr for TNMIX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и TNMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TNMIX с доходностью 8.81%.
QHFIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам QHFIX и TNMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | -2.11% | 4.97% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 8.81% | 1.11% |
Correlation
The correlation between QHFIX and TNMIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. TNMIX — Ранг доходности на риск
QHFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNMIX
Сравнение QHFIX c TNMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QHFIX | TNMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и TNMIX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки TNMIX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и TNMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | TNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -17.21% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.24% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.77% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и TNMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | TNMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 7.89% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 7.70% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 7.16% | +10.14% |
Сравнение комиссий QHFIX и TNMIX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии TNMIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и TNMIX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 2.00% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and TNMIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и TNMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор