Сравнение QHFIX с QHFNX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QHFIX charges 6.69%/yr vs 6.94%/yr for QHFNX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и QHFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QHFIX показывает доходность 3.55%, а QHFNX немного ниже – 3.38%.
QHFIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и QHFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.55% | 4.97% |
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QHFIX and QHFNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFIX c QHFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и QHFNX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, примерно равная максимальной просадке QHFNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и QHFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -13.87% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и QHFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.24% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.24% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.24% | +0.13% |
Сравнение комиссий QHFIX и QHFNX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что меньше комиссии QHFNX в 6.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и QHFNX
Ни QHFIX, ни QHFNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QHFIX and QHFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и QHFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор