Сравнение QHFIX с FSLTX
QHFIX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QHFIX charges 6.69%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности QHFIX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFIX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FSLTX с доходностью 5.58%.
QHFIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFIX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 3.72% | 4.97% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 1.29% |
Correlation
The correlation between QHFIX and FSLTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHFIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
QHFIX
FSLTX
Сравнение QHFIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I (QHFIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.63 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок QHFIX и FSLTX
Максимальная просадка QHFIX за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFIX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -3.78% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.60% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFIX и FSLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 2.17% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 4.89% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 4.89% | +11.53% |
Сравнение комиссий QHFIX и FSLTX
QHFIX берет комиссию в 6.69%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFIX и FSLTX
QHFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% |
QHFIX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHFIX and FSLTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFIX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор