Сравнение QDVY.DE с XZBU.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and XZBU.DE (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while XZBU.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 0.68%/yr for XZBU.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и XZBU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XZBU.DE с доходностью 1.33%.
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
XZBU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и XZBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 2.97% | 7.53% | 8.93% | -3.50% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.33% | -3.98% | 6.63% | 5.34% | -13.42% | 6.21% | -1.19% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and XZBU.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between QDVY.DE and XZBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. XZBU.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
XZBU.DE
Сравнение QDVY.DE c XZBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVY.DE | XZBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.91 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.28 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVY.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.55 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и XZBU.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XZBU.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и XZBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -17.79% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -3.73% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -12.28% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -17.79% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -6.99% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.99% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.48% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и XZBU.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.DE) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | XZBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.25% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.28% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 6.18% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 9.15% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 8.95% | -1.24% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и XZBU.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XZBU.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и XZBU.DE
Ни QDVY.DE, ни XZBU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
XZBU.DE Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and XZBU.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XZBU.DE.
QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while XZBU.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.16% for XZBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и XZBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор