PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 2.51%/yr for XYLD.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XYLD.DE с доходностью 1.60%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%9.08%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and XYLD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between QDVY.DE and XYLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEXYLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.32

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.49

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.52

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.24

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XYLD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.31

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и XYLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-16.92%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.30%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-10.33%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-11.09%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.41%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.13%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.40%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и XYLD.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.83%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.68%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.44%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.00%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

7.66%

+0.05%

Сравнение комиссий QDVY.DE и XYLD.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и XYLD.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QDVY.DE and XYLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.16% for XYLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и XYLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор