Сравнение QDVY.DE с XDCC.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for XDCC.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVY.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у XDCC.DE с доходностью 1.52%.
QDVY.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.58%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
XDCC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.88% | -11.19% | 9.21% | 2.97% | 7.53% | 8.93% | -3.50% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.52% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -5.01% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and XDCC.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
XDCC.DE
Сравнение QDVY.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVY.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.89 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.56 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVY.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -16.41% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.37% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.81% | -12.63% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -16.41% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -5.45% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.94% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.52% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и XDCC.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.72% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.22% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.84% | 6.87% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 9.52% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.71% | 13.35% | -5.64% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и XDCC.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDCC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и XDCC.DE
Ни QDVY.DE, ни XDCC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XDCC.DE.
QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.12% for XDCC.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор