PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 0.67%/yr for XAT1.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.23%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
5.49%
3 года*
8.79%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%1.25%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.23%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and XAT1.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.15

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.66

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.55

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

6.31

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.15

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-28.95%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.63%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-4.67%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-27.74%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-1.42%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-6.38%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.89%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и XAT1.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.69%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.41%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

4.91%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

8.18%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.25%

-2.54%

Сравнение комиссий QDVY.DE и XAT1.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и XAT1.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		5.94%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and XAT1.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор