PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%7.50%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and IS3N.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

QDVY.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.69

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.59

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

4.42

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

16.00

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IS3N.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEIS3N.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.69

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-35.06%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-10.52%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-19.17%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-22.01%

+7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-2.49%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.30%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 2.20%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

7.16%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

14.69%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

17.32%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

16.19%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

18.04%

-10.33%

Сравнение комиссий QDVY.DE и IS3N.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и IS3N.DE

Ни QDVY.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.

QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.18% for IS3N.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор