PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с IS0Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с IS0Y.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 4.99%/yr vs 2.73%/yr for IS0Y.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IS0Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и IS0Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у IS0Y.DE с доходностью 1.40%.

QDVY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.04%
1 год
5.96%
3 года*
4.93%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и IS0Y.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.04%-6.57%12.71%2.90%7.46%9.00%-8.10%6.74%5.86%-15.81%
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.39%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and IS0Y.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с SXRR.DEIS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. IS0Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c IS0Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVY.DEIS0Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.37

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.02

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.96

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

11.26

-6.77

QDVY.DE vs. IS0Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0Y.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и IS0Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и IS0Y.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки IS0Y.DE в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и IS0Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEIS0Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-13.95%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.02%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-2.07%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-6.97%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.13%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-1.32%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.27%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и IS0Y.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEIS0Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.37%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

1.73%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

2.20%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

2.85%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

3.69%

+5.32%

Сравнение комиссий QDVY.DE и IS0Y.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IS0Y.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и IS0Y.DE

Дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IS0Y.DE в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.61%5.18%5.89%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and IS0Y.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.25% for IS0Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и IS0Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор