Сравнение QDVY.DE с DBXJ.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - QDVY.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while DBXJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 4.99%/yr vs 9.51%/yr for DBXJ.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for DBXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и DBXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у DBXJ.DE с доходностью 14.92%.
QDVY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
DBXJ.DE
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и DBXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5.04% | -6.57% | 12.71% | 2.90% | 7.46% | 9.00% | -8.10% | 6.74% | 5.86% | -15.81% |
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 14.92% | 12.58% | 13.75% | 16.43% | -12.41% | 9.99% | 5.08% | 21.75% | -9.54% | 8.60% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and DBXJ.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between QDVY.DE and DBXJ.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. DBXJ.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
DBXJ.DE
Сравнение QDVY.DE c DBXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVY.DE | DBXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.14 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.03 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и DBXJ.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки DBXJ.DE в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и DBXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -51.22% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -10.21% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -16.95% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -19.01% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.08% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -14.55% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 3.20% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и DBXJ.DE
Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 1.50%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 6.54% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 16.25% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 19.90% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 16.83% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 16.44% | -7.43% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и DBXJ.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBXJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и DBXJ.DE
Дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.61% | 5.18% | 5.89% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and DBXJ.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for DBXJ.DE.
QDVY.DE is categorized as Corporate Bonds, while DBXJ.DE is Japan Equities. QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while DBXJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.12% for DBXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и DBXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор