Сравнение QDVX.DE с EXS2.DE
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.08% | 26.55% | -6.30% | 2.31% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 11.26% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and EXS2.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between QDVX.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
EXS2.DE
Сравнение QDVX.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.40 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 0.80 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -84.49% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -16.12% | +7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -17.93% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -34.97% | +20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.81% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -39.46% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 8.07% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.29% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 14.25% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 17.83% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 18.80% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 19.47% | -4.12% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и EXS2.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while EXS2.DE tracks TecDAX®. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор