PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

QDVW.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий QDVW.DE и SXRV.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.77

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.33

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

6.98

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и SXRV.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-32.80%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.03%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-31.33%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-7.51%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.62%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.35%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.72%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.87%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

20.55%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

19.85%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

19.67%

-5.90%