Сравнение QDVW.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

QDVW.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и QDVE.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist	2.27%	10.76%	16.43%	13.08%	-1.82%	26.14%	-9.19%	26.51%	-3.61%	3.76%
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-7.30%	9.99%	46.12%	54.14%	-25.83%	46.77%	29.69%	53.86%	3.04%	9.97%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%.

QDVW.DE

1 день: 1.68%

1 месяц: -2.73%

С начала года: 2.27%

6 месяцев: 7.90%

1 год: 13.22%

3 года*: 12.68%

5 лет*: 10.71%

10 лет*: —

QDVE.DE

1 день: 0.35%

1 месяц: -1.59%

С начала года: -7.30%

6 месяцев: -6.37%

1 год: 20.81%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 18.23%

10 лет*: 22.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVW.DE:

QDVW.DE с VWCE.DE QDVW.DE с IS3S.DE QDVW.DE с IWVG.L QDVW.DE с IUSL.DE QDVW.DE с SXRU.DE QDVW.DE с TDIV.AS QDVW.DE с FLXX.DE

Часто сравнивают с QDVE.DE:

QDVE.DE с QQQ QDVE.DE с XDWT.DE QDVE.DE с SXRV.DE QDVE.DE с SMH QDVE.DE с VVSM.DE QDVE.DE с IGV QDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и QDVE.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

QDVW.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

QDVE.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

QDVW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDVW.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QDVW.DE	QDVE.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	0.83	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.27	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.17	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	1.96	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	5.33	+1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QDVW.DE	QDVE.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	0.83	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.80	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.02	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.93	-0.28

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и QDVE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist	2.71%	2.37%	2.52%	2.85%	3.04%	2.63%	3.05%	3.02%	3.25%	0.79%
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	QDVW.DE	QDVE.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.56%	-31.45%	-0.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.21%	-15.59%	+2.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.64%	-29.83%	+11.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.34%	-12.60%	+9.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.91%	-5.86%	+1.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.05%	5.74%	-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QDVW.DE	QDVE.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.16%	5.32%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.53%	15.20%	-7.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.70%	24.97%	-10.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.90%	22.51%	-10.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.77%	21.65%	-7.88%

Сравнение QDVW.DE с QDVE.DE

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и QDVE.DE

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и QDVE.DE

Доходность по периодам

QDVW.DE

QDVE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QDVW.DE и QDVE.DE

Доходность на риск

QDVW.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

QDVW.DE

QDVE.DE

Сравнение QDVW.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QDVW.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и QDVE.DE

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и QDVE.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и QDVE.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)