Сравнение QDVW.DE с IUIT.L
QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVW.DE returned 12.76%/yr vs 25.33%/yr for IUIT.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVW.DE charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVW.DE и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVW.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVW.DE показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%.
QDVW.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам QDVW.DE и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 15.14% | 10.76% | 16.43% | 13.08% | -1.82% | 26.14% | -9.19% | 26.51% | -3.61% | 3.76% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 10.00% |
Correlation
The correlation between QDVW.DE and IUIT.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between QDVW.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVW.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
QDVW.DE
IUIT.L
Сравнение QDVW.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVW.DE | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.04 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 7.99 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QDVW.DE и IUIT.L
Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -31.38% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -16.15% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | -29.93% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -29.93% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.99% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.67% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 6.16% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVW.DE и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVW.DE | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.34% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 15.49% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 20.76% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 23.38% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 22.70% | -8.97% |
Сравнение комиссий QDVW.DE и IUIT.L
QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVW.DE и IUIT.L
Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 2.15% | 2.37% | 2.52% | 2.85% | 3.04% | 2.63% | 3.05% | 3.02% | 3.25% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDVW.DE and IUIT.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QDVW.DE.
QDVW.DE is categorized as Global Equity Income, while IUIT.L is Technology Equities. QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.38% for QDVW.DE and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVW.DE и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор