PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

QDVW.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.31%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%.

QDVW.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.35%
1 год
13.78%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и EUNL.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.79

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

10.65

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.12

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и EUNL.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.63%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.82%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.73%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.98%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.29%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.71%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и EUNL.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 4.04% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.25%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.42%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.09%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.19%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

15.22%

-1.46%